О СУЩЕСТВОВАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

Николай Николаевич Рачковский, Александр Вениаминович Егоров

Abstract


Рассмотрена проблема существования оптимальных портфелей инвестиций. Для решения этой проблемы введено понятие предельной кривой безразличия и предложена методика использования этой кривой при нахождении оптимальных портфелей. Указанная методика развивает
и уточняет существующие в научной литературе методики нахождения оптимальных портфелей.


Keywords


инвестиционный портфель; доходность портфеля; риск портфеля; Парето-оптимальность; среднее квадратическое отклонение; эффективная граница множества портфелей; кривые безразличия; предельная кривая безразличия.

References


Brigham, Eugene F., Houston, Joel F. Fundamentals of Financial Management: Concise Edition, 6th

edition, South-Western Cengage Learning, 2009.

Bodie, Z, Merton, R. Finance: Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2000.

Bodie, Z. On the Risk of Stocks in the Long Run. Financial Analysts Journal, May – June 1995.

Elton E.J., Gruber M. J. Modern portfolio Theory and Investment Analysis. 4-th ed. John Wieley &

Sones, . Inc.1991.

Markowitz H.M. Foundation of portfolio theory / Journal of Finance. June 1991. P. 469 - 477.


Full Text: PDF (Русский)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Archive
2015 4 12   24 33  
2016 1 2   3 4  
2017 1 2 (V.1) 2 (V.2) 3 4 (V.1) 4 (V.2)
2018 1 2   3 4  
2019 1 2   3 4  
2020 1 2   3 4  
2021            

User

Information

Journal Content

Browse

Language